南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2018年年度报告摘要

  基金办人:南方基金办股份拥有限公司

  基金托管人:中国银河证券股份拥有限公司

  递送出产日期:2019年03月27日

  要紧提示

  要紧提示

  基金办人的董事会、董事保障本报告所载材料不存放在虚假记载、误带性述或严重缺漏,并对其情节的真实性、正确性和完整顿性担负壹般及包带的法度责。当年度报告曾经叁分之二以上孤立董事签名赞同,并由董事长签发。 基金托管人中国银河证券股份拥有限公司根据本基金合同规则,于2019年3月25日骈核了本报告中的财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,保障骈核情节不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。基金办人允诺言以老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,但不保障基金壹定载利。 基金的度过往业绩并不代表其不到来体即兴。投资拥有风险,投资者在干出产投资决策前应细心阅读本基金的招募说皓书及其花样翻新。

  当年度报告摘要摘己年度报告注释,投资者欲了松详细情节,应阅读年度报告注释。 本报告期己2018年01月01日宗到2018年12月31日止。

  基金信介

  基金根本情景

  基金信称

  南方中证高铁产业指数分级

  场内信称

  高铁基金

  基金主代码

  160135

  基金运干方法

  上市盟条约型绽式

  基金合同违反灵日

  2015年6月10日

  基金办人

  南方基金办股份拥有限公司

  基金托管人

  中国银河证券股份拥有限公司

  报告期末了基金份额尽和

  252,076,958.33份

  基金合同存放续期

  不活期

  基金份额上市的证券买进卖所

  深圳证券买进卖所

  上市日期

  2015年6月23日

  下面分级基金的基金信称

  高铁基金

  高铁A级

  高铁B级

  下面分级基金的场内信称

  高铁基金

  高铁A级

  高铁B级

  下面分级基金的买进卖代码

  160135

  150293

  150294

  报告期末了下面分级基金的份额尽和

  244,305,480.33份

  3,885,739.00份

  3,885,739.00份

  注:本基金在买进卖所行情体系净值提示等其他信息说出场合下,却信称为“高铁基金”。

  基金产品说皓

  投资目的

  本基金终止主触动式指数募化投资,严稠密跟踪标注的指数,追寻求与业绩比较基准相像的报还。

  投资战微

  本基金为主触动式指数基金,绳墨上采取指数骈制法,依照成份股在标注的指数中的基准权重构建指数募化投资构成,并根据标注的指数成份股及其权重的变募化终止相应调理。 当预期成份股突发调理和成份股突发配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和赎回回等对本基金跟踪标注的指数的效实能带到来影响时,或因某些特殊情景招致活触动性缺乏时,或其他缘由招致无法拥有效骈制和跟踪标注的指数时,基金办人却以对投资构成办终止适当回旋和调理,并辅之以金融衍消费品投资办等,争得把持本基金的净值增长比值与业绩比较基准之间的日均跟踪偏退度不超越0.3%,年跟踪误差不超越4%。如因指数编制规则调理或其他要斋招致跟踪偏退度和跟踪误差超越上述范畴,基金办人应采取靠边主意备止跟踪偏退度、跟踪误差进壹步扩展。

  业绩比较基准

  中证高铁产业指数进款比值×95%+银行人民币活期存贷款利比值(税后)×5%

  风险进款特点

  本基金属于股票型基金,其临时平分风险与预期进款高于混合型基金、债券基金与钱币市场基金。同时本基金为指数型基金,经度过跟踪标注的指数体即兴,具拥有与标注的指数相像的风险进款特点。

  下面分级基金的风险进款特点

  本基金属于股票型基金,其临时平分风险与预期进款高于混合型基金、债券基金与钱币市场基金。同时本基金为指数型基金,经度过跟踪标注的指数体即兴,具拥有与标注的指数相像的风险进款特点。

  高铁A级份额为固定健进款类份额,具拥有低预期风险且预期进款对立较低的特点。

  高铁B级份额为主动进款类份额,具拥有高预期风险且预期进款对立较高的特点。

  基金办人和基金托管人

  项目

  基金办人

  基金托管人

  名称

  南方基金办股份拥有限公司

  中国银河证券股份拥有限公司

  信息说出担负人

  姓名

  日克川

  李淼

  联绕电话

  0755-82763888

  010-66568780

  电儿子邮箱

  manager@southernfund.com

  yhzq_tggz@chinastock.com.cn

  客户效力动电话

  400-889-8899

  95551;400-888-8888

  传真

  0755-82763889

  010-66568532

  信息说出方法

  见报极金年度报告注释的办人互联网网址

  http://www.nffund.com

  基金年度报告备置地点

  基金办人、基金托管人的办公地址

  首要财政目的、基金净值体即兴及盈利分派情景

  首要会计师数据和财政目的

  金额单位:人民币元

  3.1.1 时间数据和目的

  2018年

  2017年

  2016年

  本期已完成进款

  -26,301,487.08

  -22,371,726.88

  -26,563,098.26

  本期盈利

  -56,714,879.69

  -14,857,171.96

  -28,713,449.54

  加以权平分基金份额本期盈利

  -0.2400

  -0.0601

  -0.1611

  本期基金份额净值增长比值

  -24.46%

  -5.65%

  -13.85%

  3.1.2 期末了数据和目的

  2018岁末了

  2017岁末了

  2016岁末了

  期末了却供分派基金份额盈利

  -0.8803

  -0.6730

  -0.6308

  期末了基金资产净值

  180,298,723.51

  246,345,414.73

  272,440,307.47

  期末了基金份额净值

  0.7153

  0.9824

  1.0696

  注:1.本期已完成进款指基金本期儿利顶出产、投资进款、其他顶出产(不含公允价变募化进款)扣摒除相干费后的余额,本期盈利为本期已完成进款加以上本期公允价变募化进款。 2.期末了却供分派盈利,采取期末了资产拉亏空表中不分派盈利与不分派盈利中已完成片断的孰低数(为期末了余额,不是当期突发数)。 3.所述基金业绩目的不带拥有持拥有人认购或买进卖基金的各项费,计入费后还愿进款程度要低于所列数字。

  基金净值体即兴

  基金份额净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  阶段

  份额净值增长比值①

  份额净值增长比值规范差②

  业绩比较基准进款比值③

  业绩比较基准进款比值规范差④

  ①-③

  ②-④

  度过去叁个月

  -5.21%

  1.66%

  -5.67%

  1.67%

  0.46%

  -0.01%

  度过去六个月

  2.50%

  1.65%

  -2.23%

  1.56%

  4.73%

  0.09%

  度过去壹年

  -24.46%

  1.42%

  -26.66%

  1.34%

  2.20%

  0.08%

  度过去叁年

  -38.60%

  1.49%

  -45.73%

  1.45%

  7.13%

  0.04%

  己基金合同违反灵宗于今

  -55.17%

  1.95%

  -66.46%

  1.91%

  11.29%

  0.04%

  己基金合同违反灵以后到基金份额累计净值增长比值变募化及其与同期业绩比较基准进款比值变募化的比较

  

  己基金合同违反灵以后到基金每年净值增长比值及其与同期业绩比较基准进款比值的比较

  

  度过去叁年基金的盈利分派情景

  注:无。

  办人报告

  基金办人及基金经纪情景

  基金办人及其办基金的阅历

  1998年3月6日,经中国证监会同意,南方基金办拥有限公司干为国际首批规范的基金办公司正式成立,成为我国“新基金时代”的宗始标注识表记标注帜。 2018年1月,公司所拥有变卦设置为南方基金办股份拥有限公司,报户口本钱金3亿元人民币。当前股权构造:华泰证券股份拥有限公司45%、深圳市投资控股拥有限公司30%、厦门国际寄托拥有限公司15%及兴业证券股份拥有限公司10%。当前,公司在北边京、上海、合肥、成邑、深圳、南京等地设拥有分公司,在香港和深圳前海设拥有儿分店——南方东方英资产办拥有限公司(香港儿分店)和南方本钱办拥有限公司(深圳儿分店)。就中,南方东方英是境内基金公司获批成立的第壹家道外面分顶机构。 截到报告期末了,南方基金办股份拥有限公司(不含儿分店)办资产规模近8,300亿元,旗下办178条绽式基金,多个全国社保、根本养老保管、企业年金和专户理财投资构成。

  基金经纪(或基金经纪小组)及基金经纪副顺手信介

  姓名

  职政

  任本基金的基金经纪(副顺手)限期

  证券从业年限

  说皓

  供职日期

  退任日期

  孙儿子伟

  本基金基金经纪

  2015年7月2日

  -

  8

  办学学士,具拥有基金从业阅世、金融剖析师(CFA)阅世、报户口会计师师(CPA)阅世。曾供职于腾讯科技拥有限公司投资并购部、道德勤政华永会计师师事政所深圳分所审计部。2010年2月参加以南方基金,历任运干保障部基金会计师、数募化投资部量募化投资切磋员;2014年12月到2015年5月,担负南方恒生ETF的基金经纪副顺手;2015年5月到2016年7月,任南方500工业ETF、南方500原材料ETF基金经纪;2015年7月于今,任鼎革基金、高铁基金、500信息基金经纪;2016年5月于今,任南方创业板ETF、南方创业板ETF联接基金经纪;2016年8月于今,任500信息联接、深成ETF、南方深成基金经纪;2017年3月于今,任南方全指证券ETF联接、南方中证全指证券ETF基金经纪;2017年6月于今,任南方中证银行ETF、南方银行联接基金经纪;2018年2月于今,任H股ETF、南方H股联接基金经纪。

  注:1. 对基金的首任基金经纪,其“供职日期”为基金合同违反灵日,“退任日期”为根据公司决决定定的松职日期;对以后的匪首任基金经纪,“供职日期”和“退任日期”区别指根据公司决决定定的聘用日期和职日期。 2.证券从业的含义收听从行业协会《证券业从业人员阅世办方法》的相干规则。

  办人对报告期内本基金运干遵规言无二诺言情景的说皓

  本报告期内,本基金办人严峻信守《中华人民共和国证券投资基金法》等拥关于法度法规、中国证监会和《南方中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》的规则,本着老实信誉、勤政勉尽责的绳墨办和运用基金资产,在严峻把持风险的基础上,为基金份额持拥有人追寻求最父亲利更加。本报告期内,基金运干所拥有合法合规,没拥有拥有伤害基金份额持拥有人利更加。基金的投资范畴、投资比例及投资构成适宜拥关于法度法规及基金合同的规则。

  办人对报告期内公允买进卖情景的专项说皓

  公允买进卖制度和把持方法

  本基金办人根据《证券投资基金办公司公允买进卖制度指点意见》和拥关于法度法规的规则,针对股票、债券的壹级市场申购和二级市场买进卖等投资办活触动,以及任命权、切磋剖析、投资决策、买进卖实行、业绩评价等投资办活触动相干的各个环节,确立了股票、债券、基金等证券池办制度和细则,投资办制度和细则,集儿子合买进卖办方法,公允买进卖操干带,非日买进卖办制度等公允买进卖相干的公司制度或流动程带。经度过增强大投资决策、买进卖实行的外面部把持,完备对投资买进卖行为的日日监控和预剖析评价,以及实行相干的报告和信息说出工干,实在备范投资办事情中的偏颇允买进卖和利更加保欢递送为,维养护投资者合法权利。

  公允买进卖制度的实行述况

  本报告期内,本基金办人严峻实行《证券投资基金办公司公允买进卖制度指点意见》,完备相应制度及流动程,经度过体系和人工等各种方法在各事情环节严峻把持买进卖公允实行,公允对待旗下办的所拥有基金和投资构成。 公司每季度对旗下构成终止股票和债券的同向买进卖价差专项剖析。本报告期内,两两构成间单日、3日、5日时间窗口内同向买进卖买进入溢价比值均值或卖出产溢价比值均值清楚不为0的情景不存放在,同时买进卖占优比也没拥有拥有清楚非日,不发皓偏颇允对待各构成或构成间彼此利更加保递送的情景。

  非日买进卖行为的专项说皓

  本基金于本报告期内不存放在非日买进卖行为。本报告期内基金办人办的所拥有投资构成参加以的买进卖所地下竞价同日反向买进卖成提交较微少的单边买进卖量超越该证券当天成提交量的5%的买进卖次数为7次,是鉴于投资构成接受投资者申赎回后主触动增减仓位以及投资构成的投资战微需寻求所致。

  办人对报告期内基金的投资战微和业绩体即兴的说皓

  报告期内基金投资战微和运干剖析

  本基金为指数分级基金,在基础份额之外面,还设计了配比为1:1的高铁A级和高铁B级两类儿子份额,并于深提交所上市。上市买进卖的绽式基金邑存放在两套标价体系,区别是上市标价体系和净值标价体系,两者之间折溢价相干的皓白却预期是买进卖型投资者的基础需寻求,临时配备型投资者(首要为场外面份额投资者)也期望经度过投本钱基金获取贴近指数的投资报还。因此,我们壹直竭力于为投资者供正确、透皓的指数募化投资器,无论遭受市场凶烈摆荡、父亲额申赎回还是不活期折算,邑壹直据守主触动投资理念,争得将投资中的己触动判佩和操干投降到最低限度局限,更不会己触动终止父亲幅增减仓操干。 我们经度过己建的指数募化买进卖体系、日内择时买进卖模具、跟踪误差归因剖析体系等,将本基金的跟踪误差目的把持在较好程度,并经度过严峻的风险办流动程,确保了本基金的装置然运干。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因剖析如次: (1)接受申购赎回回所带到来的股票仓位偏退,对此我们经度过日内择时买进卖争得跟踪误差最小募化; (2)报告期内指数成份股(带拥有调出产指数成分股)的临时停牌,惹宗的成份股权重偏退及基金所拥有仓位的偏退,以及停牌股票的估值调理影响; (3)根据指数半年度成份股调理终止的基金调仓,事前我们创制了详细的调仓方案,在实施经过中伸入多方校验机制备范风险突发,将跟踪误差把持在雄心范畴内。

  报告期内基金的业绩体即兴

  截到报告期末了,本基金份额净值为0.7153元,报告期内,份额净值增长比值为-24.46%,同期业绩基准增长比值为-26.66%。

  办人对微不清雅经济、证券市场及行业走势的信皓展望

  2018年市场摆荡较父亲拥有表里两方面缘由:外面部首要矛盾在于经济增长和金融风险假释的预期,外面部要紧要斋在于中美贸善摩擦破开格提升和人民币汇比值升值。我们认为,经济本身仍将僵持良好的增长韧性,且办层在财政和钱币政策上会拥有适当的预调微调;人民币汇比值下行压力拥有限,中美贸善摩擦变态募化依然是不到来较长时间需寻求关怀的要紧变量。 在“新构造市场”以及“新增资产机构募化”的父亲背景下,估计根本面优秀和估值具拥有装置然边际的公司将持续受到投资者喜酷爱。 详细到高铁产业,国际市场看,城轨持续展开将提升轨提交设备铰销和检修维保的市场当空;海外面市场看,高铁产业是壹带同路人战微中壹带对应的最中心产业,故此高铁产业指数是投资者分享壹带同路人战微效实的坑道投资标注的,壹带同路人干为国度级顶层战微,己13年正式提出产以后到已得到了壹系列厚墩墩效实,当前已进入黄金展开期。在壹带同路人战微由蓝图逐急变为雄心的经过中,高铁产业的迅快长和二级市场体即兴依然犯得着收听候。

  办人对报告期内基金估值以次等事项的说皓

  根据中国证监会相干规则和基金合同商定,本基金办人应严峻依照企业会计师绳墨、中国证监会相干规则和基金合同关于估值的商定,对基金所持拥局部投资种类终止估值。本基金办人已创制基金估值和份额净值计价的事情办制度,皓白基金估值的以次和技术;确立了估值委员会,结合材员带拥有副尽经纪、督察长、权利切磋部尽经纪、指数投资部尽经纪、即兴金投资部尽经纪、风险办部尽经纪及运干保障部尽经纪等。本基金办人运用牢靠的估值事情体系,估值人员熟识各类投资种类的估值绳墨和详细估值以次。估值流动程中包罗风险监测、把持和报告机制。基金办人改触动估值技术,招致基金资产净值的变募化在0.25%以上的,对所采取的相干估值技术、假定及输入值的适当性咨询会计师师事政所的专业意见。本基金托管人根据法度法规要寻求实行估值及净值计算的骈核责。官价效力动机构依照商合同商定供官价效力动。基金经纪却参加以估值绳墨和方法的讨论,但不参加以估值标价的终极决策。本报告期内,参加以估值流动程各方之间无严重利更加顶牾。

  办人对报告期内基金盈利分派情景的说皓

  本基金合同商定,在存放续期内,本基金(带拥有南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额)不竭止进款分派;法度法规或接管机关另拥有规则的,从其规则。 根据上述分派绳墨以及基金的还愿运干情景,本报告期本基金不拥有分派事项。

  报告期内办人对本基金持拥有人数或基金资产净值预缓急境地的说皓

  无。

  托管人报告

  报告期内本基金托管人遵规言无二诺言情景音皓

  本报告期内,中国银河证券股份拥有限公司在本基金的托管经过中,严峻信守《证券投资基金法》及其他法度法规和基金合同的拥关于规则,不存放在任何伤害基金份额持拥有人利更加的行为,完整顿违反职尽责地实行了基金托管人应尽的工干。

  托管人对报告期内本基金投资运干遵规言无二诺言、净值计算、盈利分派等情景的说皓

  本报告期内,本托管人依照《证券投资基金法》及其他法度法规和基金合同、托管协议的拥关于规则,对本基金的基金资产净值计算、基金费开销等方面终止了详细的骈核,对本基金的投资运干方面终止了监督,不发皓基金办人拥有伤害基金份额持拥有人利更加的行为。 本报告期内,南方中证高铁产业指数分级证券投资基金不终止盈利分派。

  托管人对当年度报告中财政信息等外面容的真实、正确和完整顿发表发出产意见

  本托管人依法骈核南方基金办拥有限公司编制和说出的南方中证高铁产业指数分级证券投资基金2018年年度报告中财政目的、净值体即兴、盈利分派情景、财政会计师报告、投资构成报告等外面容,以上情节真实、正确和完整顿。

  审计报告

  本基金2018年年度财政会计师报告经普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,报户口会计师师签名出产具了普华永道中天审字(2019)第23073号“规范无管意见的审计报告”,投资者却经度过年度报告注释检查审计报告全文。

  年度财政报表

  资产拉亏空表

  会计师主体:南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

  报告截止日:2018年12月31日

  单位:人民币元

  资 产

  本期末了

  2018年12月31日

  去年度末了

  2017年12月31日

  资 产:

  银行存贷款

  8,478,776.34

  12,977,219.66

  结算备付金

  66,732.63

  39,584.10

  存放出产保障金

  37,928.74

  72,280.38

  买进卖性金融资产

  172,961,254.10

  234,717,699.43

  就中:股票投资

  169,948,054.10

  234,717,699.43

  基金投资

  -

  -

  债券投资

  3,013,200.00

  -

  资产顶持证券投资

  -

  -

  贵金属投资

  -

  -

  衍生金融资产

  -

  -

  买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  应收证券清算款

  40,489.17

  -

  应收儿利

  85,655.45

  2,972.08

  应收股利

  -

  -

  应收申购款

  622,520.34

  1,186,444.33

  面提交延所得税资产

  -

  -

  其他资产

  -

  -

  资产一共

  182,293,356.77

  248,996,199.98

  拉亏空和所拥有者权利

  本期末了

  2018年12月31日

  去年度末了

  2017年12月31日

  负 债:

  短期借款

  -

  -

  买进卖性金融拉亏空

  -

  -

  衍生金融拉亏空

  -

  -

  卖出产回购金融资产款

  -

  -

  应付证券清算款

  -

  18.62

  应付赎回回款

  1,396,225.73

  1,976,634.33

  应付办人报还

  153,762.94

  214,928.05

  应信托管费

  30,752.59

  42,985.60

  应付销特价而沽效力动费

  -

  -

  应付买进卖费

  4,828.44

  5,328.50

  应交税费

  -

  -

  应付儿利

  -

  -

  应付盈利

  -

  -

  面提交延所得税拉亏空

  -

  -

  其他拉亏空

  409,063.56

  410,890.15

  拉亏空算计

  1,994,633.26

  2,650,785.25

  所拥有者权利:

  实收基金

  402,201,953.72

  415,104,474.81

  不分派盈利

  -221,903,230.21

  -168,759,060.08

  所拥有者权利算计

  180,298,723.51

  246,345,414.73

  拉亏空和所拥有者权利一共

  182,293,356.77

  248,996,199.98

  注: 报告截止日2018年12月31日,基金份额尽和252,076,958.33份,就中南方中证高铁产业指数分级证券投资基金高铁基金基金份额尽和为244,305,480.33份,基金份额净值0.7153元;南方中证高铁产业指数分级证券投资基金A类基金份额尽和为3,885,739.00份,基金份额净值1.0042元;南方中证高铁产业指数分级证券投资基金B类基金份额尽和为3,885,739.00份,基金份额净值0.4264元。

  盈利表

  会计师主体:南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

  本报告期:2018年1月1日到2018年12月31日

  单位:人民币元

  项 目

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  壹、顶出产

  -53,686,036.58

  -10,837,395.47

  1.儿利顶出产

  491,944.16

  313,018.23

  就中:存贷款儿利顶出产

  34,624.88

  90,270.88

  债券儿利顶出产

  422,704.03

  0.30

  资产顶持证券儿利顶出产

  -

  -

  买进入返特价而沽金融资产顶出产

  34,615.25

  222,747.05

  其他儿利顶出产

  -

  -

  2.投资进款(损违反以“-”堵列)

  -24,064,150.01

  -19,365,801.03

  就中:股票投资进款

  -25,953,314.92

  -21,609,212.17

  基金投资进款

  -

  -

  债券投资进款

  -29,049.07

  155.70

  资产顶持证券投资进款

  -

  -

  贵金属投资进款

  -

  -

  衍生器进款

  -

  -

  股利进款

  1,918,213.98

  2,243,255.44

  3.公允价变募化进款(损违反以“-”号堵列)

  -30,413,392.61

  7,514,554.92

  4.汇兑进款(损违反以“-”号堵列)

  -

  -

  5.其他顶出产(损违反以“-”号堵列)

  299,561.88

  700,832.41

  减:二、费

  3,028,843.11

  4,019,776.49

  1.办人报还

  1,923,175.33

  2,597,335.19

  2.托管费

  384,635.12

  519,467.01

  3.销特价而沽效力动费

  -

  -

  4.买进卖费

  106,815.38

  288,974.29

  5.儿利顶出产

  217.28

  -

  就中:卖出产回购金融资产顶出产

  217.28

  -

  6.税金及附加以

  -

  -

  7.其他费

  614,000.00

  614,000.00

  叁、盈利尽和(载余尽和以“-”号堵列)

  -56,714,879.69

  -14,857,171.96

  减:所得税费

  -

  -

  四、净盈利(净载余以“-”号堵列)

  -56,714,879.69

  -14,857,171.96

  所拥有者权利(基金净值)变募化表

  会计师主体:南方中证高铁产业指数分级证券投资基金

  本报告期:2018年1月1日到2018年12月31日

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  实收基金

  不分派盈利

  所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值)

  415,104,474.81

  -168,759,060.08

  246,345,414.73

  二、本期经纪活触动产生的基金净值变募化数(本期盈利)

  -

  -56,714,879.69

  -56,714,879.69

  叁、本期基金份额买进卖产生的基金净值变募化数

  (净值增添以以“-”号堵列)

  -12,902,521.09

  3,570,709.56

  -9,331,811.53

  就中:1.基金申购款

  364,664,877.47

  -183,676,618.38

  180,988,259.09

  2.基金赎回回款

  -377,567,398.56

  187,247,327.94

  -190,320,070.62

  四、本期向基金份额持拥有人分派盈利产生的基金净值变募化(净值增添以以“-”号堵列)

  -

  -

  -

  五、期末了所拥有者权利(基金净值)

  402,201,953.72

  -221,903,230.21

  180,298,723.51

  项目

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  实收基金

  不分派盈利

  所拥有者权利算计

  壹、期朔切者权利(基金净值)

  433,096,063.91

  -160,655,756.44

  272,440,307.47

  二、本期经纪活触动产生的基金净值变募化数(本期盈利)

  -

  -14,857,171.96

  -14,857,171.96

  叁、本期基金份额买进卖产生的基金净值变募化数

  (净值增添以以“-”号堵列)

  -17,991,589.10

  6,753,868.32

  -11,237,720.78

  就中:1.基金申购款

  904,329,415.82

  -338,059,668.10

  566,269,747.72

  2.基金赎回回款

  -922,321,004.92

  344,813,536.42

  -577,507,468.50

  四、本期向基金份额持拥有人分派盈利产生的基金净值变募化(净值增添以以“-”号堵列)

  -

  -

  -

  五、期末了所拥有者权利(基金净值)

  415,104,474.81

  -168,759,060.08

  246,345,414.73

  报表脚注为财政报表的结合片断。

  本报告7.1

  到7.4财政报表由下列担负人签名:

  杨小松

  徐超

  徐超

  基金办人担负人

  掌管会计师工干担负人

  会计师机构担负人

  报表脚注

  本报告期所采取的会计师政策、会计师估计与近日到壹期年度报告相不符的说皓

  本报告期所采取的会计师政策、会计师估计与近日到壹期年度报告完整顿不符。

  会计师政策变卦的说皓

  本报告期无会计师政策变卦。

  会计师估质变卦的说皓

  本基金本报告期不突发会计师估质变卦。

  疏违反修改的说皓

  本基金在本报告时间无须说皓的会计师疏违反修改。

  税项

  根据财政部、国度税政尽局财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的畅通牒》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息花红差异募化团弄体所得税政策拥关于效实的畅通牒》、财税[2015]101号《关于上市公司股息花红差异募化团弄体所得税政策拥关于效实的畅通牒》、财税[2016]36号《关于片面铰开营业税改征增值税试点的畅通牒》、财税[2016]46号《关于进壹步皓白片面铰开营改增试点金融业拥关于政策的畅通牒》、财税[2016]70号《关于金融机构同性往还到等增值税政策的增补养畅通牒》、财税[2016]140号《关于皓白金融 房地产开辟 教养育辅弼效力动等增值税政策的畅通牒》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策拥关于效实的增补养畅通牒》、财税[2017]56号《关于资管产品增值税拥关于效实的畅通牒》、财税[2017]90号《关于租入永恒资产进款税额顶扣等增值税政策的畅通牒》及其他相干财税法规和实政操干,首要税项列示如次: (1) 资管产品运营经过中突发的增值税应税行为,以资管产品办报还增值税征税人。资管产品办人运营资管产品经过中突发的增值税应税行为,暂使用信善计税方法,依照3%的征收比值提交纳增值税。对资管产品在2018年1月1新来运营经过中突发的增值税应税行为,不提交纳增值税的,不又提交纳;已提交纳增值税的,已征税额从资管产品办人以后月份的增值税应征税额中顶减。 对证券投资基金办人运用基金买进卖股票、债券的让顶出产避免征增值税,对国债、中内阁债以及金融同性往还到儿利顶出产亦避免征增值税。资管产品办人运营资管产品供的存贷款效力动,以2018年1月1日宗产生的儿利及儿利习惯的顶出产为销特价而沽额。 (2) 对基金从证券市场中得到的顶出产,带拥有买进卖股票、债券的差价顶出产,股票的股息、花红顶出产,债券的儿利顶出产及其他顶出产,暂不征收企业所得税。 (3) 对基金得到的企业债券儿利顶出产,应由发行债券的企业在向基金顶付儿利时代扣代完20%的团弄体所得税。对基金从上市公司得到的股息花红所得,持股限期在1个月里边(含1个月)的,其股息花红所得全额计入应征税所得额;持股限期在1个月以上到1年(含1年)的,暂减按50%计入应征税所得额;持股限期超越1年的,暂避免征收团弄体所得税。对基金持拥局部上市公司限特价而沽股,松禁后得到的股息、花红顶出产,依照上述规则计算征税,持股时间己松禁日宗计算;松禁前得到的股息、花红顶出产持续暂减按50%计入应征税所得额。上述所得壹致使用20%的税比值计征团弄体所得税。 (4) 基金卖出产股票按0.1%的税比值提交纳股票买进卖印花税,买进入股票不征收股票买进卖印花税。 (5) 本基金的城市维养护确立税、教养育费附加以和中教养育费附加以等税费依照还愿提交纳增值税额的使用比例计算提交纳。

  相干方相干

  相干方名称

  与本基金的相干

  南方基金办股份拥有限公司(“南方基金”)

  基金办人、基金销特价而沽机构

  中国银河证券股份拥有限公司(“中国银河证券”)

  基金托管人、基金销特价而沽机构

  华泰证券股份拥有限公司(“华泰证券”)

  基金办人的股东方、基金销特价而沽机构

  兴业证券股份拥有限公司

  基金办人的股东方、基金销特价而沽机构

  厦门国际寄托拥有限公司

  基金办人的股东方

  深圳市投资控股拥有限公司

  基金办人的股东方

  南方本钱办拥有限公司

  基金办人的儿分店

  南方东方英资产办拥有限公司

  基金办人的儿分店

  注:1.下述相干买进卖均在正日事情范畴内按普互市章订立。 2.根据《南方基金办拥有限公司法宗名男称变卦的公报》,公司名称由“南方基金办拥有限公司”变卦为“南方基金办股份拥有限公司”,公司股权构造等事项不突发变募化,并已于2018年1月4日在深圳市市场监督办局完成相应变卦吊销顺手续。

  本报告期及去年度却比时间的相干方买进卖

  经度过相干方买进卖单元终止的买进卖

  股票买进卖

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  成提交金额

  占当期股票

  成提交尽和的比例(%)

  成提交金额

  占当期股票

  成提交尽和的比例(%)

  银河证券

  142,782,976.15

  100.00

  407,028,848.13

  100.00

  权证买进卖

  注:无。

  应顶付相干方的行佣

  金额单位:人民币元

  相干方名称

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  当期

  行佣

  占当期行佣尽量的比例(%)

  期末了应付行佣余额

  占期末了应付行佣尽和的比例(%)

  银河证券

  14,278.86

  100.00

  4,828.44

  100.00

  相干方名称

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  当期

  行佣

  占当期行佣尽量的比例(%)

  期末了应付行佣余额

  占期末了应付行佣尽和的比例(%)

  中国银河证券

  40,704.46

  100.00

  5,328.50

  100.00

  注:: 1. 上述行佣按市场行佣比值计算,以扣摒除由中国证券吊销结算拥有限责公司收受的证管费和过顺手费后的净额列示。 2. 该类行佣协议的效力动范畴还带拥有行佣收受方为本基金供的证券投资切磋效实和市场信息效力动等。

  相干方报还

  基金办费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  当期突发的基金应顶付的办费

  1,923,175.33

  2,597,335.19

  就中:顶付销特价而沽机构的客户维养护费

  554,758.23

  696,283.85

  注:顶付基金办人南方基金的办人报还按前壹日基金资产净值1.00%的年费比值计提,逐日累计到每月月底儿子,按月顶付。其计算公式为: 日办人报还=前壹日基金资产净值 × 1.00%/ 当年天数。

  基金托管费

  单位:人民币元

  项目

  本期

  2018年1月1日到2018年12月31日

  去年度却比时间

  2017年1月1日到2017年12月31日

  当期突发的基金应顶付的托管费

  384,635.12

  519,467.01

  注: 注:顶付基金托管人中国银河证券的托管费按前壹日基金资产净值0.20%的年费比值计提,逐日累计到每月月底儿子,按月顶付。其计算公式为: 日托管费=前壹日基金资产净值 × 0.20%/ 当年天数。

  销特价而沽效力动费

  无。

  与相干方终止银行间同性市场的债券(含回购)买进卖

  注:无。

  各相干方投本钱基金的情景

  注:无。

  由相干方管的银行存贷款余额及当期产生的儿利顶出产

  注:无。

  本基金在接销期内参加以相干方接销证券的情景

  注:无。

  其他相干买进卖事项的说皓

  无。

  盈利分派情景

  注:无。

  期末了(2018年12月31日)本基金持拥局部流动畅通受限证券

  因认购新发/增发证券而于期末了持拥局部流动畅通受限证券

  金额单位:人民币元

  7.4.12.1.1 受限证券类佩:股票

  证券

  代码

  证券

  名称

  成

  认购日

  却流动畅通日

  流动畅通受限典型

  认购

  标价

  期末了估值单价

  数

  (单位:股)

  期末了

  本钱尽和

  期末了估值尽和

  凡例

  601860

  紫金银行

  2018-12-20

  2019-01-03

  新股认购

  3.14

  3.14

  15,970

  50,145.80

  50,145.80

  -

  注:基金却运用以基金名开办的股票账户,选择网上容许网下壹种方法终止新股申购。就中基金干为普畅通法人或战微投资者认购的新股,根据基金与上市公司所签名申购协议的规则,在新股上市后的商活限期内不能己在让;基金干为团弄体投资者参加以网上认购获配的新股,重行股获配日到新股上市日之间不能己在让。

  期末了持拥局部临时停牌等流动畅通受限股票

  注:无。

  期末了债券正回购置卖中干为顶押的债券

  注:无。

  拥有助于了松和剖析会计师报表需寻求说皓的其他事项

  (1)公允价 (a) 金融器公允价计量的方法 公允价计量结实所属的层次,由对公允价计量所拥有而言具拥有要紧意思的输入值所属的最低层次决议: 第壹层次:相反资产或拉亏空在生触动市场上不经调理的报价。 第二层次:摒除第壹层次输入值外面相干资产或拉亏空直接或直接却不清雅察的输入值。 第叁层次:相干资产或拉亏空的不成不清雅察输入值。 (b) 持续的以公允价计量的金融器 (i) 各层次金融器公允价 于2018年12月31日,本基金持拥局部以公允价计量且其变募化计入当期损更加的金融资产中属于第壹层次的余额为169,897,908.30元,属于第二层次的余额为3,063,345.80元,无属于第叁层次的余额(2017年12月31日:第壹层次228,535,409.43元,第二层次6,182,290.00元,无第叁层次)。 (ii) 公允价所属层次间的严重变募化 本基金以招致各层次之间替换的事项突发日为确认各层次之间替换的时点。 关于证券买进卖所上市的股票和债券,若出产即兴严重事项停牌、买进卖不生触动(带拥有上涨跌停时的买进卖不生触动)、或属于匪地下发行等情景,本基金不会于停牌日到买进卖恢还魂跃日时间、买进卖不生触动时间及限特价而沽时间将相干股票和债券的公允价列入第壹层次;并根据估值调理中采取的不成不清雅察输入值关于公允价的影响程度,决定相干股票和债券公允价应属第二层次还是第叁层次。 (iii) 第叁层次公允价余额和本期变募化金额 无。 (c) 匪持续的以公允价计量的金融器 于2018年12月31日,本基金不持拥有匪持续的以公允价计量的金融资产(2017年12月31日:同)。 (d) 不以公允价计量的金融器 不以公允价计量的金融资产和拉亏空首要带拥有应收款和其他金融拉亏空,其账面价与公允价相差很小。 (2)摒除公允价外面,截到资产拉亏空表日本基金无需寻求说皓的其他要紧事项。

  投资构成报告

  期末了基金资产构成情景

  金额单位:人民币元

  前言号

  项目

  金额

  占基金尽资产的比例(%)

  1

  权利投资

  169,948,054.10

  93.23

  就中:股票

  169,948,054.10

  93.23

  2

  基金投资

  -

  -

  3

  永恒进款投资

  3,013,200.00

  1.65

  就中:债券

  3,013,200.00

  1.65

  资产顶持证券

  -

  -

  4

  贵金属投资

  -

  -

  5

  金融衍生品投资

  -

  -

  6

  买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  就中:买进断式回购的买进入返特价而沽金融资产

  -

  -

  7

  银行存贷款和结算备付金算计

  8,545,508.97

  4.69

  8

  其他各项资产

  786,593.70

  0.43

  9

  算计

  182,293,356.77

  100.00

  报告期末了按行业分类的股票投资构成

  报告期末了指数投资按行业分类的境内股票投资构成

  代码

  行业类佩

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  创造业

  103,467,475.68

  57.39

  D

  电力、暖和力、燃气及水消费和供应业

  -

  -

  E

  修盖业

  63,443,190.12

  35.19

  F

  发行和发行业

  -

  -

  G

  提交畅通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  歇宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、绵软件和信息技术效力动业

  2,921,203.00

  1.62

  J

  金融业

  -

  -

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  出赁和商政效力动业

  -

  -

  M

  迷信切磋和技术效力动业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设备办业

  -

  -

  O

  市民效力动、补养葺和其他效力动业

  -

  -

  P

  教养育

  -

  -

  Q

  保健和社会工干

  -

  -

  R

  文皓、体育和文娱业

  -

  -

  S

  概括

  -

  -

  算计

  169,831,868.80

  94.19

  报告期末了主动投资按行业分类的境内股票投资构成

  代码

  行业类佩

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  A

  农、林、牧、渔业

  -

  -

  B

  采矿业

  -

  -

  C

  创造业

  66,039.50

  0.04

  D

  电力、暖和力、燃气及水消费和供应业

  -

  -

  E

  修盖业

  -

  -

  F

  发行和发行业

  -

  -

  G

  提交畅通运输、仓储和邮政业

  -

  -

  H

  歇宿和餐饮业

  -

  -

  I

  信息传输、绵软件和信息技术效力动业

  -

  -

  J

  金融业

  50,145.80

  0.03

  K

  房地产业

  -

  -

  L

  出赁和商政效力动业

  -

  -

  M

  迷信切磋和技术效力动业

  -

  -

  N

  水利、环境和公共设备办业

  -

  -

  O

  市民效力动、补养葺和其他效力动业

  -

  -

  P

  教养育

  -

  -

  Q

  保健和社会工干

  -

  -

  R

  文皓、体育和文娱业

  -

  -

  S

  概括

  -

  -

  算计

  116,185.30

  0.06

  报告期末了按行业分类的港股畅通投资股票投资构成

  注:本基金本报告期末了不持拥有港股畅通股票投资。

  期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的股票投资皓细

  期末了指数投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名股票投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  数(股)

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  601766

  中国中车

  2,858,148

  25,780,494.96

  14.30

  2

  601390

  中国中铁

  3,656,018

  25,555,565.82

  14.17

  3

  601186

  中国铁建

  2,317,220

  25,188,181.40

  13.97

  4

  600820

  隧道股份

  2,028,665

  12,699,442.90

  7.04

  5

  600967

  内蒙壹机

  908,500

  9,448,400.00

  5.24

  6

  000008

  神物州高铁

  2,424,643

  9,431,861.27

  5.23

  7

  300001

  特锐道德

  536,413

  9,403,319.89

  5.22

  8

  600562

  国睿科技

  401,600

  5,168,592.00

  2.87

  9

  600580

  卧龙电气

  695,437

  4,381,253.10

  2.43

  10

  600169

  太原重工

  1,930,101

  4,304,125.23

  2.39

  投资者欲了松本报告期末了基金投资的所拥有股票皓细,应阅读见报于http://www.nffund.com的年度报告注释。

  期末了主动投资按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名股票投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  数(股)

  公允价(元)

  占基金资产净值比例(%)

  1

  603185

  上机数控

  1,345

  66,039.50

  0.04

  2

  601860

  紫金银行

  15,970

  50,145.80

  0.03

  报告期内股票投资构成的严重变募化

  累计买进入金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  本期累计买进入金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601186

  中国铁建

  9,022,218.50

  3.66

  2

  000008

  神物州高铁

  8,972,321.45

  3.64

  3

  601766

  中国中车

  7,720,617.00

  3.13

  4

  600967

  内蒙壹机

  4,958,073.00

  2.01

  5

  600820

  隧道股份

  4,708,027.00

  1.91

  6

  601390

  中国中铁

  3,895,316.00

  1.58

  7

  300001

  特锐道德

  3,055,333.97

  1.24

  8

  600562

  国睿科技

  2,695,704.70

  1.09

  9

  002501

  利源稀制

  2,569,910.00

  1.04

  10

  300150

  世纪瑞尔

  1,963,104.01

  0.80

  11

  600580

  卧龙电气

  1,793,706.00

  0.73

  12

  600169

  太原重工

  1,767,250.84

  0.72

  13

  600495

  晋正西车轴

  1,574,747.00

  0.64

  14

  002161

  远 望 谷

  1,528,698.00

  0.62

  15

  002480

  新盖股份

  1,463,350.00

  0.59

  16

  000976

  华铁股份

  1,329,503.90

  0.54

  17

  300213

  佳讯飞鸿

  1,294,112.60

  0.53

  18

  600458

  时代新材

  1,282,680.74

  0.52

  19

  601002

  晋亿实业

  1,237,062.00

  0.50

  20

  000925

  群合科技

  1,161,360.98

  0.47

  注:买进入带拥有二级市场上己触动的买进入、新股、配股、债转股、换股及行权等得到的股票,买进入金额按成提交金额(成提交单价迨以成提交数)堵列,不考虑相干买进卖费。

  累计卖出产金额超越产期初基金资产净值2%或前20名的股票皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  本期累计卖出产金额

  占期初基金资产净值比例(%)

  1

  601186

  中国铁建

  17,621,721.16

  7.15

  2

  601766

  中国中车

  10,974,385.00

  4.45

  3

  000008

  神物州高铁

  7,950,542.10

  3.23

  4

  601390

  中国中铁

  7,704,978.00

  3.13

  5

  600820

  隧道股份

  4,059,121.97

  1.65

  6

  600967

  内蒙壹机

  2,247,190.05

  0.91

  7

  300001

  特锐道德

  1,988,931.00

  0.81

  8

  603111

  康尼机电

  1,979,076.53

  0.80

  9

  600458

  时代新材

  1,635,879.35

  0.66

  10

  600580

  卧龙电气

  1,565,466.00

  0.64

  11

  600169

  太原重工

  1,535,095.01

  0.62

  12

  000976

  华铁股份

  1,444,463.00

  0.59

  13

  002501

  利源稀制

  1,406,844.07

  0.57

  14

  600562

  国睿科技

  1,389,536.40

  0.56

  15

  002122

  *ST天马

  1,314,030.00

  0.53

  16

  600495

  晋正西车轴

  1,286,953.00

  0.52

  17

  601002

  晋亿实业

  1,139,904.00

  0.46

  18

  300011

  鼎汉技术

  1,106,258.00

  0.45

  19

  002480

  新盖股份

  794,282.62

  0.32

  20

  000925

  群合科技

  785,630.00

  0.32

  注:卖出产带拥有二级市场上己触动的卖出产、换股、要条约收买进、发行人回购及行权等增添以的股票,卖出产金额按成提交金额(成提交单价迨以成提交数)堵列,不考虑相干买进卖费。

  买进入股票的本钱尽和及卖出产股票的顶出产尽和

  单位: 人民币元

  买进入股票本钱(成提交)尽和

  70,945,933.03

  卖出产股票顶出产(成提交)尽和

  79,342,047.06

  注:买进入股票本钱、卖出产股票顶出产均按买进卖成提交金额(成提交单价迨以成提交数)堵列,不考虑相干买进卖费。

  期末了按债券种类分类的债券投资构成

  金额单位:人民币元

  前言号

  债券种类

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  1

  国度债券

  -

  -

  2

  央行票据

  -

  -

  3

  金融债券

  3,013,200.00

  1.67

  就中:政策性金融债

  3,013,200.00

  1.67

  4

  企业债券

  -

  -

  5

  企业短期融资券

  -

  -

  6

  中期票据

  -

  -

  7

  却转债(却提交流动债)

  -

  -

  8

  同性存放单

  -

  -

  9

  其他

  -

  -

  10

  算计

  3,013,200.00

  1.67

  期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名债券投资皓细

  金额单位:人民币元

  前言号

  债券代码

  债券名称

  数(张)

  公允价

  占基金资产净值比例(%)

  1

  018005

  国开1701

  30,000

  3,013,200.00

  1.67

  期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前什名资产顶持证券投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有资产顶持证券。

  报告期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五宝贵金属投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有贵金属。

  期末了按公允价占基金资产净值比例父亲小排前言的前五名权证投资皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有权证。

  报告期末了本基金投资的股指期货买进卖情景说皓

  报告期末了本基金投资的股指期货持仓和损更加皓细

  注:无。

  本基金投资股指期货的投资政策

  本基金在终止股指期货投资时,将根据风险办绳墨,以套期保值为首纲目的,采取活触动性好、买进卖生触动的期货合条约,经度过对证券市场和期货市场运转趋势的切磋,结集儿子款指期货的官价模具寻寻求其靠边的估值程度,与即兴货资产终止婚配,经度过多头或空头套期保值等战微终止套期保值操干。基金办人将充分考虑股指期货的进款性、活触动性及风险性特点,运用股指期货对冲体系性风险、对冲特殊情景下的活触动性风险,如父亲额申购赎回回等;使用金融衍生品的杠杆干用,以到臻投降低投资构成的所拥有风险的目的。

  报告期末了本基金投资的国债期货买进卖情景说皓

  本期国债期货投资政策

  无。

  报告期末了本基金投资的国债期货持仓和损更加皓细

  注:无。

  本期国债期货投资评价

  投资构成报告脚注

  基金投资的前什名证券的发行主体本期能否出产即兴被接管机关备案考查,或在报告编制新来壹年收到地下音讨、处罚的境地

  本基金投资的前什名证券的发行主体本期没拥有拥有出产即兴被接管机关备案考查,或在报告编制新来壹年内受到地下音讨、处罚的境地。

  基金投资的前什名股票能否超越产基金合同规则的备选股票库

  本基金投资的前什名股票没拥有拥有超越产基金合同规则的备选股票库。

  期末了其他各项资产结合

  单位:人民币元

  前言号

  名称

  金额

  1

  存放出产保障金

  37,928.74

  2

  应收证券清算款

  40,489.17

  3

  应收股利

  -

  4

  应收儿利

  85,655.45

  5

  应收申购款

  622,520.34

  6

  其他应收款

  -

  7

  待摊费

  -

  8

  其他

  -

  9

  算计

  786,593.70

  期末了持拥局部处于转股期的却替换债券皓细

  注:本基金本报告期末了不持拥有处于转股期的却替换债券。

  期末了前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  期末了指数投资前什名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  注:本基金本报告期末了指数投资前什名股票中不存放在流动畅通受限情景。

  期末了主动投资前五名股票中存放在流动畅通受限情景的说皓

  金额单位:人民币元

  前言号

  股票代码

  股票名称

  流动畅通受限片断的公允

  价(人民币元)

  占基金资产净值比例(%)

  流动畅通受限情景

  说皓

  1

  601860

  紫金银行

  50,145.80

  0.03

  新股不上市

  基金份额持拥有人信息

  期末了基金份额持拥有人户数及持拥有人构造

  份额单位:份

  份额级佩

  持拥有人户数(户)

  户均持拥局部基金份额

  持拥有人构造

  机构投资者

  团弄体投资者

  持拥有份额

  占尽份额比例(%)

  持拥有份额

  占尽份额比例(%)

  高铁基金

  37,963

  6,435.36

  4,463,228.44

  1.83

  239,842,251.89

  98.17

  高铁A级

  286

  13,586.50

  499,300.00

  12.85

  3,386,439.00

  87.15

  高铁B级

  621

  6,257.23

  4,603.00

  0.12

  3,881,136.00

  99.88

  算计

  38,870

  6,485.13

  4,967,131.44

  1.97

  247,109,826.89

  98.03

  注:分级基金机构/团弄体投资者持拥有份额占尽份额比例的计算中,对下面分级基金,比例的分母亲采取各己级佩的份额,对算计数,比例的分母亲采取下面分级基金份额的算计数(即期末了基金份额尽和)。户均持拥局部基金份额的算计数=期末了基金份额尽和/期末了持拥有人户数算计。

  期末了上市基金前什名持拥有人

  高铁A级

  前言号

  持拥有人名称

  持拥有份额(份)

  占上市尽份额比例(%)

  1

  中量投资产办拥有限公司-中量投量募化多战微1号私募基金

  300,000.00

  7.72

  2

  深圳道德威本钱投资办拥有限公司-道德威-中量投尊享1号私募基金

  199,300.00

  5.13

  3

  王森

  150,000.00

  3.86

  4

  方春天娣

  150,000.00

  3.86

  5

  老云利

  147,486.00

  3.80

  6

  黄超帮

  146,800.00

  3.78

  7

  林崇皓

  92,100.00

  2.37

  8

  张维平

  85,800.00

  2.21

  9

  刘辉荣

  83,700.00

  2.15

  10

  刘文瑾

  82,581.00

  2.13

  高铁B级

  前言号

  持拥有人名称

  持拥有份额(份)

  占上市尽份额比例(%)

  1

  周叁义

  290,000.00

  7.46

  2

  姜荣贤

  174,657.00

  4.49

  3

  徐方

  120,079.00

  3.09

  4

  李皓

  102,226.00

  2.63

  5

  郭伟钢

  89,479.00

  2.30

  6

  杨淑华

  80,000.00

  2.06

  7

  楼君妹

  72,379.00

  1.86

  8

  张家英

  61,644.00

  1.59

  9

  何东方银

  60,064.00

  1.55

  10

  李翠香

  56,930.00

  1.47

  期末了基金办人的从业人员持拥有本基金的情景

  项目

  份额级佩

  持拥有份额尽额(份)

  占基金尽份额比例(%)

  基金办人所拥有从业人员持拥有本基金

  高铁基金

  119.12

  0.0000

  高铁A级

  -

  -

  高铁B级

  -

  -

  算计

  119.12

  0.0000

  注::分级基金办人的从业人员持拥有基金占基金尽份额比例的计算中,对下面分级基金,比例的分母亲采取各己级佩的份额,对算计数,比例的分母亲采取下面分级基金份额的算计数(即期末了基金份额尽和)。

  期末了基金办人的从业人员持拥有本绽式基金份额尽量区间情景

  项目

  份额级佩

  持拥有基金份额尽量的数区间(万份)

  本公司初级办人员、基金投资和切磋机关担负人持拥有本绽式基金

  高铁基金

  -

  高铁A级

  -

  高铁B级

  -

  算计

  -

  本基金基金经纪持拥有本绽式基金

  高铁基金

  0~10

  高铁A级

  -

  高铁B级

  -

  算计

  -

  绽式基金份额变募化

  单位:份

  项目

  高铁基金

  高铁A级

  高铁B级

  基金合同违反灵日(2015年6月10日)基金份额尽和

  295,526,819.88

  171,856,020.00

  171,856,021.00

  本报告期期初基金份额尽和

  242,201,540.18

  4,283,993.00

  4,283,993.00

  本报告期基金尽申购份额

  221,231,848.02

  -

  -

  减:本报告期基金尽赎回回份额

  228,697,753.61

  -

  -

  本报告期基金拆卸分变募化份额(份额增添以以“-”堵列)

  9,569,845.74

  -398,254.00

  -398,254.00

  本报告期期末了基金份额尽和

  244,305,480.33

  3,885,739.00

  3,885,739.00

  注:拆卸分变募化份额带拥有本基金叁级份额的配对替换份额及折算份额。

  严重事情提示

  基金份额持拥有人父亲会决定

  本报告期内无基金份额持拥有人父亲会决定。

  基金办人、基金托管人的特意基金托管机关的严重人乱触动

  本报告期内,基金办人呢、基金托管人的特意基金托管机关没拥有拥有突发严重人乱触动。

  触及基金办人、基金财富、基金托管事情的诉讼

  本报告期内,无触及基金办事情、基金财富、基金托管事情的诉讼。

  基金投资战微的改触动

  本报告期内本基金投资战微不改触动。

  为基金终止审计的会计师师事政所情景

  本报告期本基金的审计事政所无变募化,当前普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)已为本基金供审计效力动4年,本报告期应顶付给普华永道中天会计师师事政所(特殊普畅通合伙)的报还为人民币54,000.00元。

  办人、托管人及其初级办人员受稽考或处罚等情景

  2017年9到10月,基金托管人接受中国人民银行反洗钱局布匹局的反洗钱执法反节。2018年7月27日,基金托管人收到中国人民银行反洗钱局出产具的《中国人民银行行政处罚决议书》(银反洗罚决字[2018]第4号),其决议对基金托管人不依照规则实行客户身份识佩工干的行为处人民币50万元罚锾,与身份不皓的客户终止买进卖的行为处人民币50万元罚锾,算计处人民币100万元罚锾。基金托管人在接受反节时间即立查立改,并根据中国人民银行《执法反节意见书》的要寻求,创制了《关于中国人民银行反洗钱即兴场反节效实的整顿改方案》经基金托管人第叁届董事会第四什次会审议经度过。截到当前,基金托管人曾经进壹步完备了反洗钱制度机制,细募化了客户身份识佩、客户洗钱风险等级办、却疑买进卖报告等工干流动程,增强大了反洗钱监督反节和考勤政,加以父亲了对历史存充分客户持续识佩力度,反洗钱相相干统干用也时时改革。基金托管人今后将持续完备内控合规办,实在做好反洗钱工干。

  摒除上述情景外面,本报告期内,基金办人、托管人及其初级办人员不受接管机关稽考或处罚。

  基金租用证券公司买进卖单元的拥关于情景

  基金租用证券公司买进卖单元终止股票投资及行佣顶付情景

  金额单位:人民币元

  券商名称

  买进卖单元数

  股票买进卖

  应顶付该券商的行佣

  凡例

  成提交金额

  占当期股票成提交尽和的比例

  行佣

  占当期行佣

  尽量的比例

  银河证券

  2

  142,782,976.15

  100.00%

  14,278.86

  100.00%

  -

  注:买进卖单元的选择规范恭以次 根据中国证监会《关于完备证券投资基金买进卖席位制度拥关于效实的畅通牒》(证监基金字[2007]48号)的拥关于规则,我公司创制了租用证券公司买进卖单元的选择规范恭以次: A:选择规范 1、公司经纪行为规范,财政情景和经纪情景良好; 2、公司具拥有较强大的切磋才干,能即时、片面地为基金供高品质的微不清雅经济切磋、行业切磋及市场走向、个股剖析报告和特意切磋报告; 3、公司外面部办规范,能满意基金操干的守口如瓶要寻求; 4、确立了普遍的信息网绕,能即时供正确的信息资讯效力动。 B:选择流动程 公司切磋机关活期对券商效力动品质从以下几方面终止量募化评选,并根据评选的结实选择席位: 1、效力动的己触动性。首要针对证券公司接接调研课题的姿势、援助装置排上市公司调研、以及就拥关于专题供切磋报告和讲座; 2、切磋报告的品质。首要是指证券公司所供切磋报告能否详实,投资建议能否正确; 3、资讯供的即时性及便当性。首要是指证券公司供资讯的时效性、即时性以及供资讯的渠道能否便当、供的资讯能否充分片面。

  基金租用证券公司买进卖单元终止其他证券投资的情景

  金额单位:人民币元

  券商名称

  债券买进卖

  债券回购置卖

  权证买进卖

  成提交金额

  占当期债券

  成提交尽和的比例

  成提交金额

  占当期债券回购

  成提交尽和的比例

  成提交金额

  占当期权证

  成提交尽和的比例

  银河证券

  30,124,456.50

  100.00%

  185,100,000.00

  100.00%

  -

  -

  影响投资者决策的其他要紧信息

  报告期内单壹投资者持拥有基金份额比例到臻或超越20%的情景

  注:无。

  影响投资者决策的其他要紧信息

  无。

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