多bet36体育在线之冗余因儿子

  小伸:

  上壹篇文字《多因儿子选股之拥有效因儿子》,我们讲到拥有效因儿子的检验。在选择了拥有效因儿子之后,我们还需寻求终止壹步去摒除冗余因儿子。

  不一的选股因儿子能鉴于内在的驱触动要斋父亲致相反等缘由,所选出产的构成在个股结合和进款等方面具拥有较高的不符性,故此就中的壹些因儿子需寻求干为冗余因儿子剔摒除, 而条管同类因儿子中进款最好,区别度最高的壹个因儿子。比如成提交量目的和流动畅通量目的之间具拥有比较清楚的相干性。流动畅通盘越父亲的,成提交量普畅通也会比较父亲,故此在选股模具中,此雕刻两个因儿子条选择就中壹个。

  首要步儿子:

  我参考了网绕上不一的剔摒除方法,但邑偏偏蜻蜓点水,没拥有拥有终止深募化的代码探寻求。我们先说剔摒除冗余因儿子的首要步儿子:

  假定即兴拥有k个因儿子,回测周期却分为m个月,股票却分为n个构成,

  1、区别按不一因儿子的父亲小终止排前言,讲股票分为n个构成终止打分,分值与该构成在整顿个模具结合期的进款相干,进款越父亲,分值越高。分值赋给每月该构成内的所拥有个股。

  假设构成10的进款父亲于构成1,这么就将构成 i 各个股票的各个股票分值设置为 i ,各个构成的分值从低到高终止老列区别是

  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。假设构成1的进款父亲于构成10,这么正好是反度过去 10,9,8,7,6,5,4,3,2,1。

  2、按月计算个股的不一因儿子得分间的相干性矩阵。

  3、在计算完每月因儿子得分相干性矩阵后,计算整顿个范本期内相干性矩阵的平分值。

  4、设定壹个得分相干性阀值,将得分相干性平分值矩阵中父亲于该阀值的元斋所对应的因儿子条管与其他因儿子相干性较小、拥有效性更强大的因儿子,而其它因儿子则干为冗余因儿子剔摒除。

  测试参数:

  我们根据步儿子,在刨金平台上完成

  测试参数音皓:

  测试平台:刨金量募化

  测试时间:2016-01-01——2018-01-01

  测试股票池:“上证50”成分股

  测试因儿子:

  测试步儿子:

  1、获取每个月的首个买进卖日,月初获取每条股票的因儿子数据及当月进款比值,根据因儿子数值排前言,将股票分为10组,根据平分进款为股票构成打分,分值予以对应构成中所拥有股票。

  2、区别测试股票关于四种因儿子的分值,根据每月结实,计算相干性系数矩阵。

  3、计算整顿个测试周期的相干性系数平分值。

  4、设定阈值,剔摒除冗余因儿子。

  结实:

  我们看几个月份的相干性系数矩阵

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2016年3月

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年4月

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2016年6月

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年10月

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?2016年12月

  ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2017年6月

  又到来看各个月的统计表格

  我们经度过统计,得出产平分相干性系数矩阵

  定论:

  我们拔取的四个拥有效因儿子,平分相干性系数均小于0.25,也坚硬是我们拔取的因儿子相干性很低,我们却以担心的终止因儿子间的构成,构建新的因儿子。

  冗余因儿子剔摒除的思惟:计算股票根据每个因儿子的所得到的分值,经度过比较该分值,从而违反掉落因儿子间的相干性,相干性高的,剔摒除就中壹个,剩拥有效性高并与其他因儿子相干性低的因儿子。

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